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Wednesday, February 9, 2022

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は一時6年ぶり0.225%に上昇 - ロイター

    [東京 10日 ロイター] -    
    <15:11> 国債先物は反落で引け、長期金利は一時6年ぶり0.225%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比13銭安の150円07銭と反落して取引を終
えた。新発10年国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇の0.220%。取引終盤
には一時、2016年1月29日以来6年ぶり高水準の0.225%をつけた。
    
    国債先物は、前日の夜間取引での下落を反映して売り先行でスタート。午後には、財
務省が実施した「残存期間15.5年超39年未満」対象の流動性供給入札が弱めの結果
となったことがきっかけとなり、下げ幅を拡大した。
    取引終盤には、黒田日銀総裁が毎日新聞とのインタビューで「出口の議論は、今の物
価見通しである限り私がする可能性はない」などと語ったと伝わったが、市場の流れは変
わらなかった。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊・シニア債券ストラテジストは「一
昨日までの重い地合いに逆戻りしてしまった。日銀が金融政策を修正するのではないか、
という市場の観測は相当根強いようだ」との見方を示した。
    
    現物市場では、10年物以外の新発債利回りも総じて上昇。先物相場同様、流動性供
給入札の弱い結果が手掛かりとなった。
    2年債は前営業日比0.5bp上昇のマイナス0.040%で16年1月29日以来
の高水準をつけた。5年債は同1.5bp上昇の0.030%で16年1月4日以来の高
水準。ロングエンドは、20年債が同3.0bp上昇の0.655%で18年11月12
日以来、30年債は同4.0bp上昇の0.870%で18年11月9日以来、40年債
は同4.5bp上昇の0.920%で18年12月14日以来のそれぞれ高水準をつけた
。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.01%台後半
と、前営業日(マイナス0.020%)から若干上昇する見通し。「週末4日積みとなる
ため、多少取り上がる動きがあった」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物
は閑散。
    
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID      前日   時間
                            比     
 2年       -0.039   -0.035  0.005  15:00
 5年        0.025     0.03  0.011  15:02
 10年        0.22    0.224  0.019  15:00
 20年       0.652    0.657  0.031  15:09
 30年       0.865     0.87  0.038  15:07
 40年       0.915    0.923  0.045  15:07
 
    
    
        
    <12:53> 流動性供給入札結果は弱め、長期金利が6年ぶり水準の0.220%に上
昇
    
    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未
満)の結果は、最大利回り格差が0.029%、平均利回り格差が0.016%。応札倍
率は2.01倍と前回(2.07倍)から若干低下した。
    市場では「弱めの結果で、先物の売り手掛かりとなっているようだ」(国内証券)と
の声が出ている。
    
    国債先物はこの入札結果を受けて下げ幅を拡大。中心限月3月限は前営業日比13銭
安の150円07銭近辺で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同1.5
bp上昇の0.220%と前引け水準から一段と上昇した。
    
 
    
 TRADEWEB                               
            OFFER   BID     前日   時間
                            比     
 2年         -0.04  -0.035  0.005  12:40
 5年         0.022   0.029   0.01  12:53
 10年        0.215   0.219  0.014  12:47
 20年        0.644   0.649  0.023  12:48
 30年        0.855    0.86  0.028  12:53
 40年        0.898   0.906  0.028  12:52
 
    
    
        
    <12:38> 3カ月物TB入札は弱い結果、発行増額が影響
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.0819%、平均落札利回りがマイナス0.0908%と前
回(最高マイナス0.0930%、平均マイナス0.0968%)から上昇した。応募額
は11兆5597億円、募入決定額は4兆6209億6000万円だった。
    市場では「弱い結果だ。発行額が5兆円から5兆7000億円に増えたことが影響し
たようだ」(国内金融機関)との声が聞かれた。
    

 TRADEWEB                         
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.042  -0.036  0.004  12:38
 5年       0.024   0.029   0.01   12:36
 10年      0.219   0.224   0.019  12:37
 20年      0.645   0.65    0.024  12:38
 30年      0.849   0.855   0.023  12:38
 40年      0.889   0.896   0.018  12:38
    
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は反落、長期金利は0.215%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比8銭安の150円12銭と反落して午前の取引
を終えた。特段の材料はなかったが、売り基調が続いている。新発10年国債利回り(長
期金利)は同1.0bp上昇の0.215%。
    
    9日の米債市場では10年債入札が順調だったこともあって長期金利は低下したもの
の、円債市場では金利上昇傾向が継続。今晩に1月米消費者物価指数(CPI)の発表も
控えているが売りが止まらない。
    
    市場では「前週末以降、金利上昇に備えたポジション調整やロスカットの動きが強ま
っている。こうした動きが一度始まると何か材料が出て反応するという相場ではなくなる
」(国内証券)との声が出ていた。
    
    現物市場で新発債利回りは総じて上昇。2年債は前日比変わらずのマイナス0.04
5%、5年債は同1.0bp上昇の0.025%。20年債は同1.0bp上昇の0.6
35%、30年債は同1.5bp上昇の0.845%、40年債は同1.0bp上昇の0
.885%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.005%
を中心に取引された。「4日積みだが、地合いに大きな変化はなく横ばい圏」(国内金融
機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.044  -0.039   0.001   11:00
 5年         0.019   0.024   0.005   11:00
 10年         0.21   0.215    0.01   11:01
 20年        0.634   0.639   0.013   10:23
 30年        0.843   0.848   0.016   11:01
 40年        0.883    0.89   0.012   11:01
 
    
    
    <10:35> 財務省が流動性供給入札を通告、無難通過との見方
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存期間15.5年超3
9年未満、発行予定額は5000億円程度。
    市場では「前日は値ごろ感からの買いが超長期債に入った。きょうの入札でも需要が
集まるだろう」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    国債先物は弱含み継続。中心限月3月限は前営業日比6銭安の150円14銭付近で
推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.215%。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.044   -0.04       0   10:30
 5年         0.019   0.025   0.006   10:10
 10年         0.21   0.214   0.009   10:29
 20年        0.634   0.639   0.013   10:23
 30年        0.839   0.844   0.012   10:23
 40年        0.878   0.886   0.008   10:34
 
    
    
    
    <08:51> 国債先物は反落で寄り付く、米金利低下の流れ続かず
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比5銭安の150円15銭と反落して寄り付いた
。前日の米債市場では10年債入札が順調で長期金利は低下したが、夜間取引の円債先物
は小幅安で終了。
    市場では「米債市場は落ち着いたようにもみえるが、米金融正常化懸念が払拭された
わけではない。1月米消費者物価指数(CPI)の発表も控える。積極的な買いは入りに
くいだろう」(国内銀行)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.045  -0.039   0.001    8:45
 5年         0.019   0.024   0.005    8:48
 10年        0.209   0.215    0.01    8:46
 20年         0.63   0.635   0.009    8:50
 30年        0.835   0.842    0.01    8:50
 40年        0.877   0.884   0.006    8:50
 
    
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